Семинары

01.10.2013. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 1 октября 2013 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

Люлько Я.А. (МГУ)
О ФУНКЦИОНАЛАХ ОТ СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ И ПРОЦЕССОВ БРОУНОВСКОГО ТИПА

В докладе будут рассмотрены некоторые задачи для функционалов от процессов в дискретном и непрерывном времени. В качестве базового процесса в дискретном времени выступает скошенное случайное блуждание, в непрерывном времени – скошенное броуновское движение.
Первая часть доклада посвящена задачам оптимальной остановки для максимума скошенного броуновского движения и скошенного броуновского движения со сносом. Будет показано, как с помощью решения этих задач получить максимальные неравенства для скошенного броуновского движения и тем самым обобщить классические максимальные неравенства для стандартного броуновского движения и его модуля.
Во второй части доклада рассматриваются функционалы «максимального» типа и функционалы типа локального времени. Строятся стохастические представления функционалов от бернуллиевского случайного блуждания в виде дискретных стохастических интегралов.