Семинары

28.05.2013. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 28 мая 2013 г., в 17 часов 30 минут, в аудитории 1121(5).

Программа заседания:

В.И. Аркин, А.Д. Сластников (ЦЭМИ РАН)
ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РИСКОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Рассматривается проект, который после своего финансирования может приносить некоторый поток прибыли. Проект является рискованным, т.е. после инвестирования может (с какой-то вероятностью) потерпеть неудачу, так и не начиная функционировать. Для финансирования проекта инвестору необходимо взять кредит в банке. Поскольку у рискованного проекта существует вероятность невозврата кредита, соответствующая процентная ставка может быть достаточно высокой, но банк готов ее уменьшить при частичном возврате кредита.

С целью снижения процентной ставки и тем самым стимулирования прихода инвестора государство гарантирует банку возврат (в случае дефолта инвестора) определенной доли предоставленных проекту кредитов. Цель работы — исследование проблемы оптимизации величины государственных гарантий и кредитной политики банка.