Семинары

06.11.2012. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 6 ноября 2012 г., в 17 часов 30 минут.

Программа заседания:

А.Ф.Алиев (МГУ)
ЗАДАЧИ О РАЗЛАДКЕ ДЛЯ САМОВОЗБУЖДАЮЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ

Для стандартной задачи скорейшего обнаружения разладки наблюдаемого процесса даются две новые постановки. Первая касается общего случая зависимости момента разладки от предыдущего поведения процесса, где с помощью единого подхода разбирается как дискретный, так и непрерывный случаи. Полученные результаты применяются к конкретной задаче о разладке винеровского процесса в байесовской постановке для случая зависимости процесса и момента разладки. Вторая (более частная) модель посвящена непрерывной смене сноса наблюдаемого винеровского процесса, также с зависимостью между наблюдениями и сменой режима, где, в зависимости от начальных значений параметров, стратегии остановки находятся либо явно, либо приближенно с помощью численных методов.