Семинары

24.04.2012. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 24 апреля 2012 г., в 17 часов 30 минут.

Программа заседания:

А.Ю.Голубин
ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СТРАХОВАНИЯ И ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ РИСКА

Рассматривается задача оптимального управления страхованием и перестрахованием для управляемого процесса риска в модели Крамера-Лундберга.
В качестве критерия оптимальности используется стационарный коэффициент вариации, который (с точки зрения страховщика) необходимо минимизировать. При этом учитываются ограничения на остаточные риски как страхователей, так и перестраховщика.
Получена структура оптимальных стратегий, выведены уравнения для определения параметров этих стратегий.


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.


Приглашаем принять участие в заседании семинара!