Семинары

11.10.2011. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 11 октября 2011 г., в 17 часов 30 минут.

Программа заседания:

Г.С.Камбарбаева (МГУ)
ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОРТФЕЛЯХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЫНКА

Рассматривается модель финансового рынка, состоящая из нескольких активов, моделируемых геометрическим броуновским движением, параметры которых линейно зависят от любого числа стохастических рыночных факторов. В рамках данной модели предлагается чувствительный к риску критерий и решается задача построения оптимального инвестиционного портфеля. Для однофакторной модели, в которой фактором является процентная ставка, получены явные формулы для расчета оптимальной стратегии. При этом рассматриваются различные модели динамики процентной ставки: линейная модель и модель Кокса-Ингерсолла-Росса. Полученные результаты сравниваются с известными результатами Белецкого и Плиски (с другим критерием оптимальности).


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.


Приглашаем принять участие в заседании семинара!