Семинары
13.09.2011. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 13 сентября 2011 г., в 17 часов 30 минут.
Программа заседания:
Вместо объявленного ранее состоится доклад:
И.С.Морозов (МГУ)
СТОХАСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАКСИМИЗАЦИИ РОБАСТНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ
Рассматривается задача максимизации робастной полезности в абстрактной модели финансового рынка. В классической теории в качестве допустимых стратегий рассматривались только стратегии с ограниченными снизу капиталами. Мы расширяем класс допустимых стратегий, отказываясь от предположения ограниченности капиталов снизу. Использование теории пространств Орлича позволяет поставить двойственную задачу и доказать ряд важных результатов (минимаксные соотношения и двойственные связи). Исследуется также вопрос о дифференцируемости целевой функции в задаче максимизации робастной полезности.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!