Семинары

19.07.2011. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 19 июля 2011 г., в 17 часов 30 минут.

Программа заседания:

И.М.Сонин(ЦЭМИ РАН, UNC Charlotte)

ОПТИМАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЮ ЗАДАЧИ

После краткого введения в задачу оптимальной остановки будут обсуждены три классических индекса: индекс Гиттинса, КВ-индекс и В-индекс. C использованием трех задач абстрактной оптимизации будет продемонстрирована эквивалентность этих индексов. В конце доклада будет рассмотрен новый класс задач стохастической оптимизации, в которых игрок в каждый момент времени имеет возможность либо продолжить игру, либо остановиться навсегда, либо вернуться к одной из точек фиксированного подмножества.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.


Приглашаем принять участие в заседании семинара!