Семинары

01.12.2009. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 1 декабря 2009 г., в 17 часов.

Программа заседания:

Т.Р.Шахмуратов (НИИ математики и механики им. Н.Г.Чеботарева КГУ)
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРАХОВ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ПОЛЯ И ТЕОРИИ ИГР

Дан краткий обзор современных моделей в области эконофизики и, в частности, подходов к моделированию финансовых крахов. Подробно рассмотрены модель Сорнетта и возможности ее применения к моделированию таких крахов. На основании базы данных значений индекса ММВБ за последние 10 лет показано, что с помощью модели Сорнетта удается спрогнозировать лишь 2 краха из 4-х известных.
Описаны миноритарные игры и модели, предложенные Шаллетом и Жангом. По-строена новая модель описания финансовых крахов, основанная на добавлении в миноритарные игры аукциона по цене и смене основного принципа оценки стратегий с миноритарного на мажоритарный. В результате получено распределение изменения цен, близкое к распределению изменения цен на реальном рынке.
Предложен метод прогнозирования крахов, базирующийся на построенной модели. Этим методом на базе данных значений индекса ММВБ за последние 10 лет удалось спрогнозировать 3 из 4-х крахов, названных выше, а на базе данных значений индекса S&P500 за последние 50 лет - 8 крахов из 9 известных.


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1921-2.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!