Семинары

25.06.2025 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Прикладная статистика и моделирование реальных процессов"

25 июня 2025 года, в среду, начало в 16 часов.

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции
Ссылка для входа в ZOOM конференцию:
Научный семинар "Прикладная статистика и моделирование реальных процессов"
Время: 25 июня 2025 16:00 Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84763306487?pwd=Uh1cOOKAbaPlRFeJOJ9xQskzUaIvBL.1

Идентификатор конференции: 847 6330 6487  Код доступа: 546754

Программа заседания:

Беликова Нина Александровна, аналитик ЦТПИ ВАВТ
Ратникова Татьяна Анатольевна, к.ф.-м.н., доцент НИУ ВШЭ
О некоторых подходах к оценке эффектов воздействия и эмпирическому исследованию устойчивости оценок к дизайну выборки

Макроэкономические шоки, связанные с началом СВО и введенными против России санкциями, имеют беспрецедентный масштаб и интенсивность и оказывают существенное влияние на национальную экономику. Однако в зависимости от используемой методологии оценка воздействия этих шоков существенно различается и часто противоречива. В представляемом исследовании предпринята попытка расчета оценок эффектов воздействия с использованием трех подходов (метода синтетического контроля (SCM), разности в разностях и синтетической разности разностях) на основе трех выборок, различающихся по составу стран, и двух наборов контрольных переменных. Оценивается влияние анализируемых шоков на российский импорт и экспорт, а также на российский ВВП в текущих ценах и ценах 2021 года.

Для корректного использования метода синтетического контроля необходимо выполнение ряда условий. Особый интерес представляет условие о доступной группе сравнения. При построении синтетической контрольной группы это условие влечет за собой использование «похожих» на изучаемую страну объектов, на которые не влияет изучаемое событие. Более того, страны не должны подвергаться другим значительным потрясениям в течение рассматриваемого периода. Однако рассматриваемый период охватывает ряд глобальных кризисов, которым подверглось значительное количество стран, включая финансовый кризис 2008 года и пандемию COVID-19 2020 года.

Еще один принцип, который следует соблюдать при построении контрольной группы — это использование разнообразных и удаленных объектов, которые не подпадают под санкции и не повлияют на изучаемую страну. Поскольку санкции, введенные против России, затронули не только Россию, но и другие страны, будет сложно построить контрольную группу, похожую на Россию и не затронутую изучаемой страной.

Для обеспечения робастности оценок интересующего эффекта в ситуации, когда сложно гарантировать строгое соблюдение допущений метода синтетического контроля, анализ проводится на трех выборках, построенных на разных принципах.

Значимость результатов, полученных с помощью SCM, определяется с помощью плацебо-теста. Нулевая гипотеза (H0) этого теста заключается в том, что эффект вмешательства отсутствует. Основная предпосылка теста заключается в том, что при незначительных отличиях эффекта воздействия для целевой страны и для остальных стран выборки следует сделать вывод об отсутствии эффекта. Для проведения плацебо-теста используется перестановочный подход к оценке эффекта вмешательства. Другими словами, для каждой страны выборки плацебо-эффекты санкций оцениваются с использованием метода синтетического контроля, и рассчитывается разница между синтетическими и фактическими значениями. Результат теста в отношении России будет считаться значимым, если динамика изучаемых показателей России существенно отличается от динамики других стран в период после воздействия.

Наиболее надежные, статистически значимые и последовательные оценки эффекта были получены для стоимостного объема импорта в текущих ценах, с некоторой вариацией величины в зависимости от метода. Метод разности в разностях (DID) оценивает снижение импорта до –55%, хотя этот результат наименее надежен. Более надежные оценки снижения номинального импорта до –19% были получены при использовании синтетической разности в разностях (SDID) и до –23% — методом синтетического контроля (SCM). Оценки влияния макроэкономических шоков на стоимостной объем экспорта в текущих ценах наименее стабильны и не являются статистически значимыми. Такой результат объясняется тем, что даже те страны, которые ввели эмбарго на российский экспорт в определенных товарных группах, одновременно увеличили российский экспорт других товаров. Кроме того, в процессе переориентации экспорта появились новые торговые партнеры, а экспорт традиционным союзникам увеличился.

Наиболее устойчивые и значимые результаты были получены для ВВП в ценах 2021 года. Согласно SCM, ВВП, упал на 3%, однако эта оценка не является статистически значимой. DID и SDID указывают на снижение на –8% и –6% соответственно. Примечательно, что эти эффекты проявились, когда в выборку были включены данные за 2023 год.

Таблица 1. Сводная таблица оценок эффекта воздействия, полученных с помощью трех различных подходов

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!