Семинары

17.11.2009. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 17 ноября 2009 г., в 17 часов.

Программа заседания:

 
Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН)
О НОВОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ

Рассматривается задача оптимальной остановки цепи Маркова на бесконечном интервале. Для цепи с конечным числом состояний И.М.Сониным был предложен алгоритм, который позволяет найти функцию выигрыша и множество остановки за конечное число шагов. В основе этого алгоритма лежит принцип исключения состояний, в которых заведомо не нужно останавливаться. Оказалось, что для задач с произвольным пространством состояний удобно несколько видоизменить этот алгоритм.
Предлагаемый подход основан на нахождении множества, где заведомо не надо останавливаться (когда выигрыш от мгновенной остановки меньше выигрыша от остановки на первом шаге), и замены на нем функции платы на ожидаемый выигрыш от остановки при первом попадании в дополнительное множество. Задача с модифицированной функцией платы эквивалентна исходной. Последовательное применение этой процедуры приводит к последовательности функций платы и множеств, которые монотонно сходятся, соответственно, к функции выигрыша и множеству продолжения для исходной задачи.
Иллюстрируется эффективность этой процедуры и возможности ее обобщения на случай непрерывного времени.


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1921-2.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!



Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: