Семинары

06.10.2009. Внеочередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Внеочередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 6 октября 2009 г., в 15 часов, 11 этаж, аудитория 1110.

Программа заседания:

продолжение доклада от 29 сентября
 
В.А.Лапшин (МГУ), С.Н.Смирнов (ГУ-ВШЭ)
МОДЕЛИ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК: БЕСКОНЕЧНОМЕРНЫЙ ПОДХОД

Доклад посвящён новому классу непараметрических стохастических моделей динамики срочной структуры процентных ставок. В рамках подхода Heath-Jarrow-Morton предлагается две модели такого типа. Первая задаёт динамику мгновенной форвардной процентной ставки (с непрерывным начислением процентов), вторая - динамику форвардной ставки на фиксированный срок (с дискретным начислением процентов). При этом учитываются такие свойства рынка, как ликвидность, недостаточность наблюдаемой информации, её неполная достоверность.
Предлагаемая методика иллюстрируется расчётами на реальных данных (с рынка ММВБ).


Обращаем Ваше внимание на то, что время и место встречи  6 октября изменены.
Семинар состоится в 15 часов в здании ЦЭМИ РАН по адресу:
Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1110.

Приглашаем принять участие в заседании семинара!


Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: