Семинары

20.03.2024 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Прикладная статистика и моделирование реальных процессов"

Очередное заседание семинара "Прикладная статистика и моделирование реальных процессов" состоится:

20 марта 2024 года, в среду, начало в 16 часов.

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции
Ссылка для входа в ZOOM конференцию:
Научный семинар "Прикладная статистика и моделирование реальных процессов"
Время: 20 мар. 2024 16:00 Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84676926524?pwd=bHFWSXkvVHQ1dHl0dTFGRjdMeDFaUT09
Идентификатор конференции: 846 7692 6524
Код доступа: 775778

Программа заседания:

Тетерин Максим Алексеевич, аспирант, Высшая школа экономики
Google Trends и прогноз волатильности биткоина

Аннотация:

С появлением в 2008 г. Биткоина, размер рынка криптовалют вырос и стал важным для инвесторов. Так, сегодня прогноз волатильности цены криптовалюты является предметом особого интереса для портфельных инвесторов, так как они заинтересованы в точной оценке стандартного отклонения их инвестиционных портфелей для вычисления сумм под риском (VaR) как меры риска для более оптимального управления портфелем. HAR-RV модель, предложенная Corsi (2009), показала большую эффективность при прогнозировании волатильности финансовых активов по сравнению с более традиционными моделями из семейства GARCH. В последнее десятилетие криптовалюты стали чаще появляться в социальных медиа и в финансовой прессе. В то же время, в академических исследованиях авторы используют эти данные для улучшения моделей прогноза волатильности криптовалют. В данной работе мы проводим анализ, как использование данных Google Trends могут улучшить точность моделей однодневного прогноза волатильности цены Биткоина. В исследовании мы используем три меры точности прогнозов. Модели оцениваются в скользящих окнах для контроля на наличие структурных сдвигов в данных. Также, мы подбираем оптимальный размер скользящего окна для получения наилучшего прогноза на исторических данных цены Биткоина с 01.01.2018 до 31.12.2022.