Семинары
07.11.2023 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 7 ноября 2023 г., в 17 часов
Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.
Программа заседания:
А.А. Муромская (МГУ)
ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗОРЕНИЯ АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В МОДЕЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО РИСКА СПАРРЕ АНДЕРСЕНА
Рассматривается модель коллективного риска Спарре Андерсена с дополнительным предположением, что страховая компания является акционерной и выплачивает дивиденды в соответствии с барьерной стратегией. Получена оценка сверху для вероятности разорения компании при условии, что интервалы между моментами поступления требований имеют гамма-распределение, и компания использует линейную барьерную стратегию выплаты дивидендов. Также получена оценка сверху для вероятности разорения компании при условии, что она использует барьерную стратегию ступенчатого вида, а интервалы между моментами поступления требований имеют произвольное распределение.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!
