Семинары

25.04.2023 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 25 апреля 2023 г., в 17 часов 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

Программа заседания:

В.К. Малиновский (ЦЭМИ РАН)

Аннотация 

Исходным пунктом доклада являются исследования математических моделей планирования работы компаний, ведущих свой бизнес на конкурентном и регулируемом страховом рынке ([1], [2]). Эти исследования привели к необходимости обратиться к вероятности разорения в традиционной модели теории риска. Для нее получено новое приближение в терминах обратного гауссовского распределения ([3]). Вероятность разорения за конечное время выражается в абсолютных, а не в денежных единицах. В практических приложениях удобнее использовать капитал неразорения, обеспечивающий для такой вероятности неразорения заранее заданное значение. Это приводит к необходимости критического исследования используемых ныне мер риска (в том числе, «Value-at-Risk») и рассматривать задачу, обратную к задаче о пересечении границы, с этих позиций. Для капитала неразорения в традиционной модели теории риска получены новые приближения ([4]).

Публикации докладчика по теме выступления:
[1] Малиновский, В.К. Модели долгосрочного страхового планирования. Ценовая конкуренция и регулирование финансовой устойчивости. — М. Янус-К, 2020.
[2] Malinovskii, V.K. Insurance Planning Models. Price Competition and Regulation of Financial Stability. World Scientific Publishers, Singapore, 2021.
[3] Malinovskii, V.K. Level–Crossing Problems and Inverse Gaussian Distributions. Closed–Form Results and Approximations. Chapman and Hall / CRC, Boca Raton, 2021.
[4] Malinovskii, V.K. Risk Measures and Insurance Solvency Benchmarks. Fixed–Probability Levels in Renewal Risk Models. Chapman and Hall / CRC, Boca Raton, 2021.