Семинары
10.11.2020 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Математическая экономика"
Очередное заседание семинара "Математическая экономика" (руководители - д.ф.-м.н. В.И.Данилов и академик В.М.Полтерович) состоится
во вторник, 10 ноября 2020 г., в 11 часов 30 минут
Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции
Ссылка для входа в видео-конференцию (заработает за 10-15 минут до начала семинара): https://us02web.zoom.us/j/85349037861?pwd=NGo5MVBJTUhYMGtZU3dSaVFvT0xGZz09
Meeting ID: 853 4903 7861, Passcode: 037990
По вопросам установки zoom и другим техническим вопросам обращайтесь на эту почту: mathecon.cemi@gmail.com.
Инструкция по работе в ZOOM
Программа заседания:
Н.П. Пильник (НИУ ВШЭ)
Модель оптимального поведения современной российской банковской системы
Аннотация к докладу:
В докладе будет описана модель банковской системы России, успешно воспроизводящая широкий набор показателей, характеризующих ее деятельность,– кредиты и депозиты фирм и домохозяйств, ликвидность, номинированные в рублях и в иностранной валюте, обязательные резервы. Описана методика вывода соотношений модели, включающая постановку оптимизационной задачи макроагента «банк». Помимо стандартного для моделей такого класса подхода, к оценке параметров модели применен метод многошаговых прогнозов (multi-step forecasting). Показано, что стандартный метод оценки позволяет достаточно точно воспроизвести исторические ряды, но дает невысокое качество прогнозов. Метод многошаговых прогнозов, с другой стороны, успешно воспроизводит исторические ряды и дает достаточно точные прогнозы. Проведено сравнение со стандартными эконометрическими конструкциями и показано, что модель с параметрами, полученными методом многошаговых прогнозов, строит прогнозы несколько лучше, чем ARIMAX и значительно лучше, чем AR, ARIMA, VAR, VARX. Показано также, что при поиске параметров модели методом многошаговых прогнозов оптимальные значения оказываются примерно одинаковыми для разных интервалов оценивания и для разных горизонтов прогноза (от одного до шести месяцев). Такая устойчивость параметров дает основания считать, что модель воспроизводит долгосрочные соотношения модельных переменных и может быть использована для прогнозирования и сценарного анализа.
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!
