Семинары

13.10.2020. ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 13 октября 2020 г., в 16 часов. 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

 
Программа заседания:

Д.Л. Муравей (МГУ)
ПРАВИЛА ОПТИМАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ АКТИВАМИ, ОПИСЫВАЕМЫМИ МНОГОМЕРНЫМ ПРОЦЕССОМ ОРНШТЕЙНА-УЛЕНБЕКА

Аннотация:

В докладе будет рассмотрена задача максимизации терминальной полезности портфеля, динамика активов которого описывается многомерным процессом Орнштейна-Уленбека. Для степенной функции полезности будут выведены квази-аналитические формулы для оптимального управления, которые позволяют установить ряд интересных качественных эффектов, не наблюдаемых в одномерном случае. В частности, у функции цены существует минимум, если процессы не имеют взаимных корреляций. Также будет представлен метод анализа чувствительности к оценкам параметров, который позволяет установить ряд качественных свойств оптимальной стратегии.

Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!