Семинары

24.10.2017. Очередное заседание научного семинара "Математическая экономика"


Очередное заседание семинара "Математическая экономика" (руководители - д.ф.-м.н. В.И.Данилов и академик В.М.Полтерович) состоится

во вторник, 24 октября 2017 г., в 11 часов 30 минут


Программа заседания:

Ф.Л. Зак (ЦЭМИ РАН)  

Кантовская оптимизация и кооперация


Аннотация к докладу


В стандартных моделях равновесия обычно предполагается, что экономические агенты действуют индивидуалистически, независимо от партнёров. Такой подход иногда приводит к неприятным эффектам - например, равновесие по Нэшу может оказаться неэффективным по Парето. К тому же многочисленные исследования в смежных научных дисциплинах показывают, что человеку внутренне присуще кооперативное поведение. В некоторых недавних работах кооперацию пытались объяснить альтруизмом, например, предполагая, что полезность экономического агента зависит также от полезностей других участников. Однако во многих случаях кооперативное поведение объясняется не заботой о других, а пониманием его выгодности с точки зрения собственных интересов.
В цикле недавних работ (см. напр. J.Public Econ. 127(2015), 45-57) профессор Йельского университета John Roemer предлагает объяснение кооперации на основе кантовской оптимизации, состоящей в том, что агент совершает какое-либо действие только в том случае, если аналогичные действия всех других участников приведут к улучшению его положения. В докладе, основывающемся на работах Рёмера, будет на нескольких примерах показано, что кантовская оптимизация обладает рядом преимуществ; в частности, она приводит к распределениям, эффективным по Парето.


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 5 этаж, аудитория 520. 

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара! 


Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: