Аннотация

Данное исследование посвящено вопросам унификации процедур прогнозирования, начиная с исследования исходных временных рядов данных и заканчивая оценкой качества прогноза. Предложенная методология основана на векторных моделях коррекции ошибок, получивших широкое распространение со времени первых работ в этой области, связанных с именами Энгла и Гранжера (1987) и Йохансена (1992). В работе представлены объединенные в единый алгоритм новейшие методы исследования и моделирования данных, применяющиеся в рамках векторных моделей коррекции ошибок. Применение описанной методологии подробно изложено на практическом примере прогнозирования импорта товаров. Для примера использованы данные статистики платежного баланса России, а также данные Федеральной службы государственной статистики.

The research is devoted to questions of forecasting procedures unification, starting with initial data analysis and resuming with computing of the forecast accuracy. The paper introduces a methodology based on vector error correction models, which became very popular since Engle and Granger (1987) and Johansen (1992) publications. The uniform forecasting algorithm incorporates the latest applied methods of analyzing and modeling the data within the framework of vector error correction models. The described methodology is applied to forecasting of imports in balance of payments. The data for the example are taken from the balance of payments statistics for the Russian Federation, and also from Federal state statistic service.