Лаборатория стохастической оптимизации и теории риска

Отделение

Теоретической экономики и математических исследований

Руководитель лаборатории

Татьяна Андреевна Белкина – ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук

Телефон

+7(499)724-24-47

E-mail:

t_bel@mail.ru

Лаборатория создана в 2016 году в результате объединения лаборатории стохастических моделей экономики (образована в 1977 г., заведующий лабораторией — к.ф.-м.н. В.И. Аркин) и лаборатории теории риска (образована в 1991 г., заведующий лабораторией: с 1991 по 2008 гг. — д.ф.-м.н. В.И. Ротарь, с 2009 г. — к.ф.-м.н. Т.А. Белкина).

Работы сотрудников лаборатории неоднократно входили в число лучших исследований ЦЭМИ РАН,  становились лауреатами  Премии имени профессора Б.Л. Овсиевича за фундаментальные экономико-математические исследования (Паламарчук Е.С., 2014; Шелемех Е.А., 2015), Конкурса лучших статей журнала "Экономика и математические методы" "за последние 5 лет" среди молодых ученых (Паламарчук Е.С., 2018 г.).

Сотрудники лаборатории были руководителями и исполнителями инициативных научных и издательских проектов, получивших поддержку Правительства РФ,  РАН (по конкурсу проектов молодых ученых), Российского фонда фундаментальных исследований,  Российского гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда, Российской программы экономических исследований (EERC–Russia), международного фонда INTAS,  Фонда содействия отечественной науке по программе "Лучшие экономисты РАН",  Международного научного фонда (Фонда Сороса). 

Направления деятельности

• Математическое моделирование экономических процессов в условиях неопределенности.
• Управление и анализ рисков в динамических моделях финансовых и страховых процессов.
• Развитие математического инструментария для исследования динамических моделей экономики в условиях неопределенности, проблем управления и анализа рисков

Образовательная деятельность

Сотрудники лаборатории читают лекции, проводят семинары, руководят дипломниками и аспирантами в МГУ им. М.В. Ломоносова, Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Российской экономической школе, РТУ МИРЭА. Под их руководством защищено около 20 кандидатских диссертаций.

Сотрудниками лаборатории написаны следующие учебные пособия.

• Катышев П.К., Пересецкий А.А. Задачи с решениями по вероятности и статистике. В двух частях. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014.
• Дмитрук А.В. Выпуклый анализ. Элементарный вводный курс. М.: МАКС Пресс, 2012.
• Катышев П.К., Магнус Я., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс (8 изд.). М.: Дело, 2007.
• Катышев П.К., Магнус Я.Р., Головань С.В.,  Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики (4 изд.). М. : Дело, 2007.
• Ротарь В.И. Теория вероятностей. М.: Высшая школа, 1992.

Основные сотрудники

Аркин Вадим Иосифович – главный научный сотрудник

Пресман Эрнст Львович – главный научный сотрудник

Ротарь Владимир Ильич – главный научный сотрудник

Белкина Татьяна Андреевна – ведущий научный сотрудник

Дмитрук Андрей Венедиктович – ведущий научный сотрудник

Паламарчук Екатерина Сергеевна – ведущий научный сотрудник

Сластников Александр Дмитриевич – ведущий научный сотрудник

Хаметов Владимир Минирович – ведущий научный сотрудник (по совместительству)

Зверев Олег Владимирович – старший научный сотрудник

Катышев Павел Константинович – старший научный сотрудник (по совместительству)

Пастухова Юлия Ивановна – старший научный сотрудник

Сонин Исаак Михайлович – старший научный сотрудник

Шелемех Елена Александровна – научный сотрудник

Богомолов Ростислав Олегович – младший научный сотрудник

Основные публикации

Монографии

Аркин В.И., Евстигнеев И.В. Вероятностные модели управления и экономической динамики. М.: Наука, 1979.   [Англ. перевод: Arkin V.I., Evstigneev I.V. Stochastic Models of Control and Economic Dynamics. Academic Press, 1987.]

Пресман Э.Л., Сонин И.М. Последовательное управление по неполным данным. Байесовский подход. М.: Наука, 1982.  [Англ. перевод:  Presman E.L., Sonin I.M. Sequential Control with Incomplete Information: The Bayesian Approach to Many-Armed Bandit Problems. Academic Press, 1990.]

Петраков Н.Я., Ротарь В.И. Фактор неопределенности и управление экономическими системами. М.: Наука, 1985.

Rotar V.I. Actuarial Models: The Mathematics of Insurance, 2nd edition. Chapman&Hall–CRC, 2015.

Основные публикации

Аркин В.И. Учет инноваций в моделях экономической динамики: вероятностный подход // Экономика и математические методы, 2009, т. 45, вып. 1, c. 30–43.

Аркин В.И., Сластников А.Д. Инвестиционные ожидания, стимулирование инвестиций и налоговые реформы// Экономика и математические методы, 2007, т. 43, вып. 2, c. 76–100.

Белкина Т.А., Паламарчук Е.С. О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями// Автоматика и телемеханика, 2013, № 4,  c. 110-128.    

Belkina T., Hipp C., Luo Sh., Taksar M.       Optimal constrained investment in the Cramer-Lundberg model// Scandinavian Acturial Journal, 2014, v. 2014,  Issue 5, p. 383-404. 

Dmitruk A.V. Quadratic order conditions of a local minimum for singular extremals  in a general optimal control prooblem –  Proc. of  Symposia in  Pure Mathematics,  "Differential Geometry and Control" (G.Ferreyra et al., eds.),  American Math. Society, 1999, v. 64,  p. 163-198. 

Dmitruk A.V., Osmolovskii N.P. Necessary conditions for a weak minimum in optimal control problems with integral equations subject to state and mixed constraints //  SIAM J. on Control and Optimization, 2014,  v. 52,  No.6, p. 3437-3462.

Presman E.L. A new approach to the solution of optimal stopping problem in a discrete time // Stochastics. An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2011, v.83, No.4–6, p. 467–475.

Сластников А.Д. Оптимизация участия государства в софинансировании проектов в условиях государственно-частного партнерства // Экономика и математические методы, 2010, т. 46, вып. 4 c. 69–81.

Sethi,S.P., Taksar M.I., Presman E.L. Explicit solution of a general consumption/portfolio problem with subsistence consumption and bankruptcy // Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, 1992,  16(3-4), p. 747-768. 

Sonin I. The Elimination algorithm for the problem of optimal stopping // Mathematical Methods of Operation Research, 1999, 49, p. 111–123.

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом // Автоматика и телемеханика. 2015. № 9, c. 125-149.

Избранные публикации последних лет

Arkin V.I., Slastnikov A.D.  On optimal threshold stopping times for Ito diffusions // Stochastics. An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2021, v. 93, No. 5, p. 665–681.

Аркин В.И., Сластников А.Д. Математическая модель приватизации унитарного предприятия в реальном секторе // Журнал Новой экономической ассоциации, 2019, № 3(43), 12–33.

Belkina T., Luo Sh. Asymptotic investment behaviors under a jump-diffusion risk process// North American Actuarial Journal, 2017, v. 21, No 1, p. 36-62.

Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Славко Б.В. Платежеспособность страховой компании в дуальной модели риска с учетом инвестиций: анализ и численные исследования сингулярных краевых задач// Журнал вычислительной математики и математической физики, 2019, т. 59, № 11, с. 1973-1997.

Dmitruk A.V.,  Osmolovskii N.P.  A General Lagrange Multipliers Theorem and Related Questions // "Control Systems and Mathematical Methods in Economics" (eds Feichtinger et al.),  Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems book series  (LNE,volume 687), p. 165–194. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75169-6_9

Zverev O.V., Khametov V.M., Shelemekh E.A. Mathematical model of European option pricing in incomplete market without transaction costs (discrete time). Part I, Part II. // Nanostructures. Mathematical physics and modelling. 2020, v. 20, No 1, p. 5-45, No 2, p. 5–22.

Ибрагимов И.А., Пресман Э.Л., Форманов Ш. К.  О модификациях условий Линдеберга и Ротаря в центральной предельной теореме // Теория вероятн. и ее примен., 2020, т. 65, № 4, с. 818–822.

Паламарчук Е.С. Аналитическое исследование процесса Орнштейна-Уленбека с переменными коэффициентами при моделировании аномальных диффузий // Автоматика и телемеханика. 2018. № 2. С. 109-121.

Паламарчук Е.С. Об оптимальном управлении для линейно-квадратического регулятора со стохастической временной шкалой // Автоматика и телемеханика. 2021. №. 5. С. 20-34.

Шелемех Е.А. Расчет экзотических опционов на неполных рынках // Экономика и математические методы. 2017. Том 53. № 1. С. 104–118.