Монографии (включая коллективные)

  1. Вероятностные проблемы управления в экономике (отв. ред. Аркин В.И.). - М.: Наука, 1977.
  2. Вероятностные процессы и управление (отв. ред. Аркин В.И.). - М.: Наука, 1978.
  3. В.И. Аркин, И.В. Евстигнеев. Вероятностные модели управления и экономической динамики. - М.: Наука, 1979.
  4. Пресман Э.Л., Сонин И.М. Последовательное управление по неполным данным. Байесовский подход. - М.: Наука, 1982.
  5. Математический аппарат экономического моделирования (Под ред. Е.Г. Гольштейна). – М.: Наука, 1983.
  6. Моделирование в процессах управления народным хозяйствомэкономического моделирования (Под ред. Н.П. Федоренко и Н.Я. Петракова). – М.: Наука, 1984.
  7. Петраков Н.Я., Ротарь В.И. "Фактор неопределенности и управление экономическими системами". - М.: Наука, 1985.
  8. Arkin V.I., Evsigneev I.V. "Stochastic Models of Control and Economic Dynamics", Academic Press, 1987.
  9. Presman E.L., Sonin I.M. "Sequential Control with Incomplete Information: The Bayesian Approach to Many-Armed Bandit Problems". Academic Press, 1990.
  10. Evstigneev I.V., Greenwood P.E. "Markov fields over countable partially ordered sets: Extrema and splitting". Memoirs of American Mathematical Society, 1994, vol.112 (537).
  11. Yu. Kabanov, S. Pergamenshchikov. Two-Scale Stochastic Systems. Asymptotic Analysis and Control. Springer-Verlag, 2003.
  12. From Stochastic Calculus to Mathematical Finance. The Shiryaev Festschrift (Eds.: Kabanov Yu.M., Liptser R., Stoyanov J.) – Springer-Verlag, 2006.
     

Отдельные публикации (после 2000 г.)

А.  Модели инвестиционных процессов

  1. Arkin V.I., Slastnikov A.D. Optimal Tax Depreciation in Stochastic Investment Model. – In: Stochastic and Global Optimization. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002.

  2. Аркин В.И., Сластников А.Д. Оптимизация амортизационной политики для привлечения инвестиций в условиях неопределенности. – Экономика и математические методы, 2004, т. 40, вып. 2.

  3. Аркин В.И., Сластников А.Д. Инвестирование в условиях неопределенности и задачи оптимальной остановки. – Обозрение прикладной и промышленной математики,  2004, т. 11, вып. 1. (совместно с С.В. Аркиной)

  4. Аркин В.И., Сластников А.Д. Стохастические модели привлечения инвестиций в реальном секторе. – Обозрение прикладной и промышленной математики,  2004, т. 11, вып. 3. (совместно с С.В. Аркиной)

  5. Аркин В.И., Сластников А.Д. Влияние имущественных  налогов на создание новых предприятий в условиях риска и неопределенности. - Экономика и математические методы, 2005, т. 41, вып. 4.

  6. Arkin V., Slastnikov A. Optimal time to invest under tax holidays. – Euro-Mediterranean Economics and Finance Review, 2006, v. 1, No 3 (with Arkina S.)

  7. Аркин В.И., Сластников А.Д. Оптимизация налоговых каникул в стохастической модели создания нового предприятия. - Экономика и математические методы, 2006, т. 42, вып. 1.

  8. Arkin V.I., Slastnikov A.D. Optimal time to invest under tax exemptions. - In: The Shiryaev Festschrift, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance. Springer-Verlag, 2006.

  9. Аркин В.И., Сластников А.Д. Инвестиционные ожидания, стимулирование инвестиций и налоговые реформы. - Экономика и математические методы, 2007, т. 43, вып. 2.

  10. Аркин В.И., Сластников А.Д. Модельный анализ реформы налогообложения предприятий. – Вестник РГНФ, 2007, № 1.

  11. Arkin V.I., Slastnikov A.D. The Effect of Depreciation Allowances on the Timing of Investment and Government Tax Revenue. – Annals of Operations Research, 2007, v. 151.

  12. Аркин В.И., Сластников А.Д. Влияние налоговых каникул на создание новых предприятий в особых экономических зонах. - Экономика и математические методы, 2007, т. 43, вып. 4.

 

Б.  Модели экономической динамики и равновесия

  1. Evstigneev I.V. A functional central limit theorem for equilibrium paths of economic dynamics. – Journal of Mathematical Economics, 2000, v. 33.  (with Amir R.)

  2. Evstigneev I.V. Rapid growth paths in convex-valued random dynamical systems. – Stochastics and Dynamics, 2001, v. 1 (with M.I. Taksar)

  3. Evstigneev I.V. Equilibrium states of random economies with locally interacting agents and solutions to stochastic variational inequalities. – Annals of Operations Research, 2002, v. 114. (with M.I. Taksar)

  4. Evstigneev I.V. Noncooperative versus cooperative R&D with endogenous spillover rates. – Games and Economic Behavior, 2003, v. 42 (with R.Amir,  J. Wooders)

  5. Evstigneev I.V. The von Neumann-Gale growth model and its stochastic generalization. –  In: Handbook on Optimal Growth, C. Le Van, R.-A. Dana, T. Mitra and K. Nishimura, eds., 2006, Springer, New York (with K.R. Schenk-Hoppé).

  6. Evstigneev I.V. Pure and randomized equilibria in the stochastic von Neumann-Gale model. – Journal of Mathematical Economics, 2007, v.43  (with K.R. Schenk-Hoppé).

  7. Evstigneev I.V. Rapid paths in von Neumann-Gale dynamical systems. –  Stochastics, 2008, v. 80 (with W. Bahsoun and M.I. Taksar).

  8. Evstigneev I.V. Stochastic equilibria in von Neumann-Gale dynamical systems. –  Transactions of the American Mathematical Society, 2008, v. 15 (with K.R. Schenk-Hoppé).

  9. В.И. Аркин. Учет инноваций в моделях экономической динамики: вероятностный подход. - Экономика и математические методы, 2009, т. 45, вып. 1.

  10. А.Д. Сластников. Асимптотические свойства переходных процессов в марковских моделях экономического роста с дискретными инновациями. - Экономика и математические методы, 2009, т. 45, вып. 1.

 

В.  Модели финансовых рынков

  1. Kabanov Yu.M. The Harrison-Pliska arbitrage pricing theorem under transaction costs. – Journal of Mathematical Economics, 2001, v. 35, No 2. (with Ch.Stricker)

  2. Kabanov Yu.M. Hedging under Transaction Costs in Currency Markets: a Discrete-Time Model. – Mathematical Finance, 2002, v. 12 (with F. Delbaen, E. Valkeila)

  3. Evstigneev I.V. Market selection of financial trading strategies: Global stability. – Mathematical Finance, 2002, v. 12 (with T. Hens and K.R. Schenk-Hoppé).

  4. Kabanov Yu.M. No-arbitrage criteria for financial markets with efficient friction. –  Finance and Stochastics, 2002, v. 6, No 3 (with M. Rasonyi, Ch. Stricker)

  5. Evstigneev I.V. On the Fundamental Theorem of Asset Pricing: Random constraints and bang-bang no-arbitrage criteria. – Mathematical Finance, 2004, v. 14. (with K. Schurger, M. Taksar)

  6. Kabanov Yu.M. A geometric approach to portfolio optimization in models with transaction costs. – Finance and Stochastics, 2004, v. 8, No 2 (with C. Kluppelberg)

  7. Kabanov Yu.M. On the law of one price. – Finance and Stochastics, 2004, v. 8, No 4 (with J.-M. Courtault, F. Delbaen)

  8. Evstigneev I.V. Market selection and survival of investment strategies. – Journal of Mathematical Economics, Special Issue on Evolutionary Finance, 2005, v.41 (with R. Amir, T. Hens and K.R. Schenk-Hoppé).

  9. Evstigneev I.V. Evolutionary Stable Stock Markets. – Economic Theory, 2006, v. 27 (with T. Hens and K.R. Schenk-Hoppé). 

  10. Evstigneev I.V. Asset pricing and hedging in financial markets with transaction costs: An approach based on the von Neumann-Gale model. – Annals of Finance, 2006, v. 2  (with M.A.H. Dempster and M.I. Taksar).

  11. Kabanov Yu.M. No-arbitrage properties for financial markets with transaction costs and
     incomplete information. – Finance and Stochastics, 2007, V. 11, No. 2. (with D. De Valliére and Ch. Stricker).

  12. Evstigneev I.V. Volatility-induced  financial growth. – Quantitative Finance, 2007, v. 7 (with M.A.H. Dempster and K.R. Schenk-Hoppé).

  13. Evstigneev I.V. Globally evolutionarily stable portfolio rules. – Journal of Economic Theory, 2008, v. 140 (with T. Hens and K.R. Schenk-Hoppé).

  14. Evstigneev I.V. Financial markets. The joy of volatility. – Quantitative Finance,  v. 8, 2008, (with M.A.H. Dempster and K.R. Schenk-Hoppé).

 

В.  Стохастическая оптимизация

  1. Presman E.L. Average Cost Optimal Policy for an Unreliable Two-Machine Flowshop with Limited Internal Buffer. – Annals of Operations Research, 2000, V. 98  (with S.Sethi, H.Zhang, A.Bisi)

  2. Presman E.L. Average Cost Optimal Policy for a Stochastic Two Machine Flowshop with Limited Work-in-Process. – Nonlinear Analysis, 2001, V. 47 (with S. Sethi, H. Zhang, A. Bisi)

  3. Sonin I.M. Recursive Algorithm for the Fundamental/Group Inverse Matrix of a Markov Chain from an Explicit Formula. – SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 2001, v. 23, no. 1.

  4. Evstigneev I.V. Convex stochastic optimization for random fields on graphs: A method of constructing Lagrange multipliers. – Mathematical Methods of Operations Research, 2001, v. 54, n. 2 (with M.I. Taksar)

  5. Ю.М. Кабанов, Э.Л. Пресман. О стохастической оптимальности для линейно-квадратического регулятора. – Теория вероятностей и ее применения, 2003, т. 48, вып. 3 (совместно с Т.А. Белкиной).

  6. Arkin V.I., Slastnikov A.D. Optimal stopping problem and investment models. – In: Dynamic Stochastic Optimization. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 2004, v. 532.

  7. Presman E.L. Stochastic Inventory Models with Continuous and Poisson Demands and Discounted and Average Costs. – Production and Operations Management, 2006, v.15, No. 2 (with S.Sethi)

  8. Presman E.L., Sonin I.M. Gittins type index Theorem for randomly evolving graphs. – In: The Shiryaev Festschrift, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance. Springer-Verlag, 2006.

  9. Kabanov Yu. A consumption-investment problem with production possibilities. – In: The Shiryaev Festschrift, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance. Springer-Verlag, 2006.

  10. Sonin I.M. The optimal stopping of a Markov chain and recursive solution of Poisson and Bellman equations. – In: The Shiryaev Festschrift, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance. Springer-Verlag, 2006.

  11. Presman E.L.,  Sonin I.M. The Existence and Uniqueness of Nash Equilibrium Point in an m-player Game "Shoot later, shoot first !''. – International Journal of Game Theory, 2006, v.34, No.3.

  12. Аркин В.И., Сластников А.Д. Вариационный подход к задачам оптимальной остановки диффузионных процессов. – Теория вероятностей и ее применения, 2008, т. 53, вып. 3.

 

Г.  Оптимальное управление

  1. А.В. Дмитрук.  Квадратичные достаточные условия сильной минимальности анормальных субримановых геодезических. –  В кн.: Итоги науки и техники. Современная математика и ее приложения,  2000, т. 65.   (English translation –  Journal of  Mathematical Sciences, 2001, v. 104, no. 1)

  2. А.В. Дмитрук.  Критерий неотрицательности вырожденной квадратичной формы с двумерным управлением. – В кн.: Итоги науки и техники. Современная математика и ее приложения, 2002, т. 110.   (English translation –  Journal of  Mathematical Sciences, 2004, v. 121)

  3. А.В. Дмитрук.  Теорема существования в задаче оптимального управления на бесконечном интервале времени.  –  Математические заметки, 2005, т. 78 (совместно с Н.В. Кузькиной)

  4. A.V. Dmitruk.  On a nonlocal metric regularity of nonlinear operators  –  Control and Cybernetics, 2005, V. 38.

  5. A.V. Dmitruk. Metric regularity and systems of generalized equations. – Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2008, v. 342 (with A.Ya. Kruger).

  6. A.V. Dmitruk. The Hybrid Maximum Principle is a consequence of Pontryagin Maximum Principle. – Systems&Control Letters, 2008, v.57 (with A. Kaganovich)
     

Д.  Другое

  1. Kabanov Yu.M. In the insurance business risky investments are dangerous. – Finance and Stochastics, 2002, v. 6, no 2 (with A.G. Frolova and S.M. Pergamenshchikov).

  2. Аркин В.И., Сластников А.Д. Оценка имущества и бизнеса в условиях неопределенности (проблемы "хвоста" и "начала"). – Аудит и финансовый анализ, 2006, вып. 1 (совместно со С.А. Смоляком).

  3. Katyshev P.K. Uniform optimal transmission of Gaussian messages. – In: The Shiryaev Festschrift, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance. Springer-Verlag, 2006.

  4. Evstigneev I.V. A stochastic contraction principle. – Random Operators and Stochastic Equations, 2007, v. 15 (with S. A. Pirogov).

  5. П.К. Катышев. Политика реформ, начальные условия и трансформационный спад. – Экономика и математические методы, 2006, т. 42, вып. 4 (совместно с В.М. Полтеровичем).

  6. П.К. Катышев. Оценка функции издержек сельскохозяйственного производства в России. – Экономика и математические методы, 2008, т. 44, вып. 2 (совместно с С.Я. Чернавским и О.А. Эйсмонтом).

 

Архив (отдельные работы до 2000 г.)

  1. Э.Л. Пресман, И.М. Сонин. Задача наилучшего выбора при случайном числе объектов. –  Теория вероятностей и ее применения, 1972, т. 17, вып. 4.

  2. В.И. Аркин, Э.Л. Пресман, И.М. Сонин. Оптимальный выбор в условиях неполноты информации. – Экономика и математические методы, 1975, т. 11, вып. 3.

  3. Л.Ф. Зеликина. Оптимальные вложения в научно-технический прогресс в макроэкономических моделях и магистральные теоремы. – Экономика и математические методы, 1975, т. 11, вып. 3.

  4. Л.Ф. Зеликина. Многомерный синтез и теоремы о магистрали в задачах оптимального управления. - В кн.: Вероятностные проблемы управления в экономике. М.: Наука, 1977.

  5. В.И. Аркин. Необходимые условия оптимальности в задачах управления стохастическими дифференциальными уравнениями. -  Доклады АН СССР, 1979, т. 244, № 1 (совместно с М.Т. Саксоновым).

  6. А.В. Дмитрук. Теорема Люстерника и теория экстремума. - Успехи математических наук, 1980, т.35, № 6 (совместно с А.А.Милютиным и Н.П.Осмоловским).

  7. И.В. Евстигнеев, Ю.М. Кабанов. О вероятностной модификации модели фон Неймана-Гейла. – Успехи математических наук, 1980, т. 35, №4.

  8. И.В. Евстигнеев, П.К. Катышев. Равновесные траектории в вероятностных моделях экономической динамики. – Теория вероятностей и ее применения, 1982, т. 27, вып. 1.

  9. П.К. Катышев. О некоторых направлениях исследований в математической экономике. – В кн.: Итоги науки и техники. Современные проблемы математики,  т. 19,   М.: ВИНИТИ, 1982 (совместно с Л.В. Канторовичем, А.Я. Кирутой, В.М. Полтеровичем).

  10. П.К. Катышев. Стохастические модели равновесия. – Экономика и математические методы, 1984, т. 20, вып. 1 (совместно с Н.Я. Петраковым).

  11. V. Arkin. On the structure of optimality criteria in stochastic optimization models. – Lecture Notes in Control and Information Sciences, 1986, v. 81 (with S. Smolyak).

  12. А.В. Дмитрук. Квадратичные условия понтрягинского минимума в задаче оптимального управления, линейной по управлению.  -  Известия АН СССР, сер. математическая, 1986, т. 50, № 2; 1987, т. 51, № 4

  13. V. Arkin. Economic dynamics with discrete changes in technology: Stochastic approach. - Matecon, 1990,v. 26, No. 3

  14. E. Presman. Risk aversion behavior in consumption/investment problems. – Mathematical Finance, 1991, v. 1 (with S. Sethi)

  15. A.V. Dmitruk. On the existence of a technical efficiency criterion. - Journal of Economic Theory, 1991, 55: 1 (with G.A. Koshevoy).

  16. В.И. Аркин, А.Д. Сластников. Существование равновесных переходных процессов при смене экономического механизма. - Доклады АН СССР, 1994, т. 339, №2.

  17. В.И. Аркин, А.Д. Сластников. Равновесная модель перехода от централизованной экономики к конкурентному рынку. - Экономика и математические методы, 1994, т. 30, вып. 3. 

  18. Сластников А.Д.  Равновесная динамика замкнутого рынка монопродуктовых производств. –  Экономика и математические методы, 1994, т. 30, вып. 4 (совместно с Беленьким В.З.).

  19. Кабанов Ю.М.  К теории расчетов опционов Европейского и американского типов. I, II. - Теория вероятностей и ее применения, 1994, т. 39, вып. 1 (совместно с Ширяевым А.Н., Крамковым Д.О., Мельниковым А.В.).

  20. Кабанов Ю.М. Большие финансовые рынки: асимптотический арбитраж и контигуальность. – Теория вероятностей и ее применения, 1994, т. 39, вып. 1 (совместно с  Крамковым Д.О.)

  21. I.V. Evstigneev. Stochastic equilibria on graphs. I, II. – Journal of Mathematical Economics, 1994, v. 23; 1995, v. 24 (with M.I. Taksar).

  22. E. Presman. Optimal Feedback Production Planning in a Stochastic  N-Machine Flowshop. – Automatika, 1995, Vol. 31, No. 9 (with S.Sethi, Q.Zhang)

  23. Sonin I.M. Growth rate, internal rates of return and turnpikes in an investment model. – Economic Theory, 1995, vol.5.

  24. П.К. Катышев. Неоднородность информации и ее влияние на равновесные состояния. - Экономика и математические методы, 1995, т. 31, вып. 2. 

  25. V.I. Arkin, A.D. Slastnikov. Changing economic mechanisms: A model of the transition from budget regulation to the competitive market. – Economic Theory, 1996, v. 7, No. 2.

  26. Сластников А.Д. Модель оптимального инвестирования проекта новой технологии. – Экономика и математические методы, 1997, т.33, вып.3 (совместно с Беленьким В.З.).

  27. Э.Л. Пресман. Оптимальность почти наверное и по вероятности для стохастического линейно-квадратического регулятора. –  Теория вероятностей и ее применения, 1997, т. 42, вып. 2

  28. I.V. Evstigneev. Balanced states in stochastic economies with locally interacting agents. – Stochastics, 1998, v. 64 (with M.A.H. Dempster and S.A. Pirogov).

  29. Л.Ф. Зеликина. Структура оптимального синтеза в окрестности особых многообразий для аффинных по управлению задач. –  Математический сборник, 1998, т. 189(10) (совместно с М.И. Зеликиным)

  30. V.I. Arkin, A.D. Slastnikov. Stochastic optimization approach to dynamic problems with jump changing structure. – Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 1998, v. 458.

  31. I.M. Sonin. The elimination algorithm for the problem of optimal stopping. – Mathematical Methods in Operations Research, 1999, V. 49, no. 1

  32. A.V. Dmitruk. A condition of  Legendre type for optimal control problems, linear in the control –  In: Calculus of Variations and Optimal Control,  Chapman&Hall Research Notes in Math., 1999,  v. 411 (with  A.A. Milyutin).