Семинары

30.11.2010. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 30 ноября 2010 г., в 17 часов 30 минут.

Программа заседания:

Кудрявцев О.Е. (Ростовский филиал Российской таможенной академии, ЮФУ)
ЭФФЕКТИВНЫЕ! ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО КЛАССА ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ

В докладе представлен новый эффективный численный метод решения начально-краевых задач
 для интегро-дифференциальных уравнений с частными производными, возникающих в финансовой математике при оценивании барьерных опционов. Метод основан на универсальной процедуре численной факторизации Винера-Хопфа для специального класса символов интегро-дифференциальных операторов. Указанный класс символов зависит от характеристической экспоненты негауссовских процессов Леви, используемых при моделировании финансовых рынков.
Метод обобщается на случай систем интегро-дифференциальных ура! внений с частными производными, связанных с переключением режимов по п араметрам процесса в моделях Леви.
Представленные в докладе алгоритмы внедрены в программную платформу Premia, в которой
решаются задачи по оцениванию опционов, хеджированию и калибровке моделей финансовых рынков (проект MATHFI на базе Французского национального научно-исследовательского института информатики и управления, www.inria.fr).


Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.


Приглашаем принять участие в заседании семинара!



Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: