Семинары
23.11.2010. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 23 ноября 2010 г., в 17 часов 30 минут.
Программа заседания:
О.В.Зверев, В.М.ХаметовМИНИМАКСНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ ОПЦИОНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА НА НЕПОЛНЫХ РЫНКАХ (Дискретное время)
Доклад посвящен решению задачи расчета европейского опциона на неполном рынке с дискретным временем. Для ее решения рассматривается вспомогательная задача нахождения верхнего гарантированного значения ожидаемого риска, которое определяется как минимакс от ожидаемого риска, причем сначала берется верхняя грань по множеству эквивалентных вероятностных мер, а затем нижняя грань - по множеству самофинансирующих портфелей. Приводятся условия, при которых эти верхняя и нижняя грани достигаются. Устанавливается связь решения вспомогательной задачи и задачи расчета европейского опциона на неполном рынке.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!