Семинары
18.05.2010. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 18 мая 2010 г., в 17 часов.
Программа заседания:
Э.Л.Пресман (ЦЭМИ РАН)
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
В докладе рассматривается стохастическая модель управления запасами при наличии двух видов требований: сложный пуассоновский процесс и процесс с постоянной интенсивностью. Плата за заказ состоит из фиксированной цены заказа и добавки, пропорциональной величине заказа.
Изучаются задачи минимизации интегральных дисконтированных затрат и предельных средних затрат за единицу времени (долговременное среднее от затрат). Хорошо известно, что при наличии только одного из видов требований и при выпуклой функции платы, оптимальной является (s,S)-стратегия, т.е. не делать заказ, если запас превышает s, а в противном случае доводить уровень запаса до S.
Объединение двух видов спроса существенно усложняет задачу. Мы показываем, что и в изучаемом случае оптимальной является (s,S)-стратегия.
Для доказательства этого факта предлагается единый подход к изучению задачи с долговременным средним и с дисконтированием.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1921-2.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!