Семинары

08.11.2022 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 8 ноября 2022 г., в 16 часов. 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

 
Программа заседания:

Карачанская Е.В. (Дальневосточный государственный университет путей сообщения)

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И СИНТЕЗА СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИНВАРИАНТАМИ

Аннотация:

Описание динамики процессов, протекающих в открытых системах, связано с построением системы стохастических дифференциальных уравнений Ито, содержащих как непрерывные (винеровские процессы), так и скачкообразные (связанные с пуассоновскими процессами) слагаемые. Разработан математический аппарат, позволяющий при наличии некоторых "жизненно-важных инвариантов" изучаемых процессов строить математические модели, в которых инварианты сохраняются с вероятностью 1. Инвариантами модели выступают функции, трактуемые как первые интегралы системы уравнений (детерминированных, стохастических). Другой подход к моделированию связан с введением стохастических иерархически-коррелированных рядов. Новый тип случайных рядов позволяет проводить моделирование неизученных ранее характеристик реальных процессов, например, динамику конфигурации полимерной цепи, динамику блуждания точки на сфере под действием случайных пульсаций и др. Возможности разработанных методов демонстрируются на некоторых примерах и подкрепляются результатами численного моделирования и сопоставления с известными экспериментальными и теоретическими результатами.

Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!