Семинары

25.10.2022 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 25 октября 2022 г., в 17 часов. 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

 
Программа заседания:

Голубин А.Ю. (МИЭМ НИУ ВШЭ)

ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЦЕССА РИСКА С ЗАДАННЫМ «УРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ»

Аннотация:

Исследуется проблема построения оптимальной стратегии страхования в многошаговой модели страхования с квантильными ограничениями на приращения капитала страховщика за один шаг. При этом, в зависимости от установленного страховщиком “уровня безопасности” и текущего значения приращения капитала, меняются допустимые множества дележей риска. В качестве целевого функционала используется математическое ожидание финального капитала страховщика. Суммарный ущерб страховщика на каждом шаге моделируется нормальным распределением с параметрами, зависящими от выбранной функции дележа риска. В отличие от традиционных динамических моделей оптимизации стратегий страхования, предлагаемый подход позволяет свести нахождение оптимальных дележей риска к решению последовательности статических задач оптимизации страхования. Доказано, что в зависимости от значения уровня безопасности оптимальными дележами риска являются либо «stop loss» страхование, либо страхование с франшизой.

Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!