Семинары

11.10.2022 ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 11 октября 2022 г., в 17 часов. 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

 
Программа заседания:

Паламарчук Е.С. (ЦЭМИ РАН)

ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ЛИНЕЙНОМ РЕГУЛЯТОРЕ С ПОЛИНОМИАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Аннотация:

Проводится анализ линейной системы управления с квадратичным целевым функционалом и полиномиальным процессом внешних воздействий. Предполагается, что уравнение динамики управляемого процесса содержит аффинную компоненту в форме полинома от процесса Орнштейна-Уленбека (ОУ) с переменными коэффициентами. Полиномиальные процессы такого вида применяются при моделировании в финансах, а также в физике. Предлагаются критерии оптимальности на бесконечном интервале времени, содержащие информацию о дисперсии процесса ОУ и степени полинома. Найден явный вид закона управления, оптимального по построенным критериям. Вопрос существования оптимальной стратегии сводится к исследованию решений линейных обратных стохастических дифференциальных уравнений, а также к изучению поведения интегральных функционалов от полиномиального процесса.

Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!