Семинары
18.06.2020. ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
в четверг, 18 июня 2020 г., в 17 часов.
Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.
Программа заседания:
О.В. Зверев, В.М. Хаметов (ЦЭМИ, НИУ ВШЭ)
ХЕДЖИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА НА НЕПОЛНОМ КОНЕЧНОМ РЫНКЕ
Доклад посвящен проблеме оптимального управления портфелем активов на неполном конечном рынке без транзакционных издержек с дискретным временем. Предполагается, что рынок состоит из одного безрискового и одного рискового актива, эволюция стоимости которого описывается конечной марковской цепью. Для задачи расчета европейского опциона на таком рынке устанавливается: 1) существование и явный вид минимаксной стратегии, 2) существование соответствующей наихудшей меры и ее свойства (мартингальность, носитель, переходные вероятности за один шаг).
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!