Семинары

12.05.2020. ОНЛАЙН-СЕМИНАР "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 12 мая 2020 г., в 17 часов. 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

 
Программа заседания:

Ю.М. Кабанов (МГУ)
ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗОРЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ГЛАДКОСТЬ, УРАВНЕНИЯ, АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Аннотация:
В докладе будет представлен результат об асимптотике вероятности разорения страховой компании, инвестирующей свой резерв в рисковый актив, цена которого описывается геометрическим броуновским движением. Рассматривается случай, когда процесс риска имеет как положительные, так и отрицательные скачки. Для исследования модели используется метод интегро-дифференциальных уравнений. В случае экспоненциально распределённых скачков уравнение сводится к обыкновенному дифференциальному уравнению 4-го порядка. Проводится асимптотический анализ его решения, когда начальное значение резерва неограниченно возрастает.



Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!



Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: