Семинары
17.03.2020. СЕМИНАР ОТМЕНЯЕТСЯ! Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
В целях усиления мер противодействию распространения коронавирусной инфекции семинар 17 марта отменяется!
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Татьяна Андреевна, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 17 марта 2020 г., в 17 часов, в аудитории 1918.
Программа заседания:
Н.А.Пухляков (МГУ)
ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗОРЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ГЛАДКОСТЬ, УРАВНЕНИЯ, АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В докладе будет представлен результат об асимптотике вероятности разорения страховой компании, инвестирующей свой резерв в рисковый актив, цена которого описывается геометрическим броуновским движением. Рассматривается случай, когда процесс риска имеет как положительные, так и отрицательные скачки. Для исследования модели используется метод интегро-дифференциальных уравнений. В случае экспоненциально распределённых скачков уравнение сводится к обыкновенному дифференциальному уравнению 4-го порядка. Проводится асимптотический анализ его решения, когда начальное значение резерва неограниченно возрастает.
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1918.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)
Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!
