Семинары

23.04.2019. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Т.А., д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 23 апреля 2019 г., в 17 часов, в аудитории 1121-2.

 
Программа заседания:

Фатьянова М.Э. (Томский политехнический университет)
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

Аннотация:
Доклад посвящен проблеме моделирования опционного портфеля, учитывающего такие важные рыночные показатели, как величина суммарного гарантийного обеспечения, спред между ценами покупки и продажи, транзакционные издержки, ликвидность. Будут рассмотрены статическая и динамическая модели. Статическая модель позволяет сконструировать опционный портфель на основе прогноза движения цены базового актива. Динамическая модель предполагает возможность управления опционным портфелем. Будут также изложены результаты апробации моделей в торговом терминале в режиме реального времени.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-2.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!