Семинары
10.10.2018. Очередное заседание семинара "Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов"
Благовещенский Юрий Николаевич,
Ученый секретарь: Макарчук Нина Ивановна
Очередное заседание семинара "Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов" состоится:
10 октября 2018 года, среда, в 10 часов 00 минут
Программа заседания:
Расширенное заседание семинара проводится в формате предзащиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13.
Григорьев Руслан Аркадьевич (Казанский университет)
Экономико-статистическое исследование взаимосвязи индексов мировых бирж разных часовых поясов
Научный руководитель — д.ф.-м.н. Бродский Б.Е. (ЦЭМИ РАН)
Рецензенты: д.э.н. Афанасьев М.Ю. (ЦЭМИ РАН); к. ф.-м.н. Степанов В.С. (ЦЭМИ РАН)
Аннотация:
Требование по синхронности временных рядов не является часто встречающимся условием в теоретических описаниях эконометрических моделей и тестов на их основе. Однако ввиду того, что большое число показателей в мире в силу распределенности субъектов анализа в разных временных зонах являются несинхронными, исследователи стали опрометчиво использовать классические эконометрические модели, успешно работающие с синхронными временными рядами, на данных несинхронного типа.
Эта статья подвергает критическому анализу применение несинхронных временных рядов в модели VAR Кристофера Симса ввиду появления в них одновременных эффектов для отдельных переменных, которые при применении синхронных данных попросту отсутствуют.
При использовании биржевых индексов разных временных зон в дневном разрезе модель может генерировать результаты, которые вводят исследователей в заблуждение ввиду невозможности согласования критических характеристик VAR-модели с механизмами взаимодействия несинхронных временных рядов согласно современным представлениям Бесслера–Янга и Гебки–Сервы.
Результаты данного исследования призваны побудить по-новому взглянуть на модели, созданные для синхронных временных рядов, и переосмыслить внутренние механизмы и критические уязвимости их работы в процессе использования на несинхронных данных.
Ознакомиться с планом работы семинара можно здесь.
Заседания семинара проходят с 10 до 12 часов, в ЦЭМИ РАН,
Нахимовский пр. 47, этаж 5, аудитория 521
Ученый секретарь семинара - Макарчук Нина Ивановна
Телефоны для справок: (499)129-12-33, (499)134-31-47
E-mail: nimak@cemi.rssi.ru или: tanya@cemi.rssi.ru (для Макарчук)