Семинары

03.04.2018. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Т.А., д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 3 апреля 2018 г., в 17 часов, в аудитории 1121(2).

 
Программа заседания:

Ю.М. Кабанов (МГУ)
О ЗАДАЧЕ РАЗОРЕНИЯ ВЕНЧУРНОЙ КОМПАНИИ, ИНВЕСТИРУЮЩЕЙ РЕЗЕРВ В РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

 Аннотация:
В модели капитала венчурной компании (дуальной модели коллективного риска) предполагается, что резерв вложен в актив постоянной стоимости. Если параметры модели таковы, что резерв в среднем растёт, то вероятность разорения как функция начального капитала убывает на бесконечности экспоненциально быстро.
Ситуация меняется, если резерв инвестируется в актив, стоимость которого описывается геометрическим процессом Леви. В этом случае вероятность разорения убывает на бесконечности степенным образом с показателем, равным положительному корню кумулянтной функции приращения логарифма стоимости.
Доказательства опираются на недавние результаты из неявной теории восстановления.

Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121(2).
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!