Семинары

31.10.2017. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, к.ф.-м.н. Белкина Т.А., д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)

Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 31 октября 2017 г., в 17 часов, в аудитории 1918.

 
Программа заседания:

Муромская А.А. (МГУ)
Оптимальное перестрахование для компании, заключающей договоры комбинированного страхования


 Аннотация
:

Рассматривается модель страховой компании, заключающей договоры страхования, покрывающие несколько различных рисков. Параметры перестрахования при этом могут меняться с течением времени. Задача заключается в нахождении оптимальной стратегии перестрахования, при использовании которой вероятность неразорения максимальна. Получено уравнение Гамильтона–Якоби–Беллмана, доказаны существование и единственность его решения, установлена связь между этим решением и максимальной вероятностью неразорения, определен вид оптимальной стратегии перестрахования. Приведены численные примеры для случаев независимых рисков и зависимых рисков, совместное распределение которых задано с помощью копулы.



Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 19 этаж, аудитория 1918.
Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!



Возврат к списку

  • О ЦЭМИ
  • Организационная структура ЦЭМИ
  • Деятельность института
  • Научные исследования
  • Подготовка научных кадров
  • Публикации
  • Диссертационные советы
  • Новости
  • Точка зрения
  • Архив
Последние новости: