Семинары
18.04.2017. Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:
во вторник, 18 апреля 2017 г., в 17 часов, в аудитории 1121-1.
Программа заседания:
И.М. Сонни (ЦЭМИ РАН; UNCC, Charlotte, USA)
ЦЕНЗУРИРОВАННЫЕ МАРКОВСКИЕ ЦЕПИ И РЕКУРСИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ
Аннотация:
Важным, хотя и не очень известным, инструментом изучения марковских цепей является понятие цензурированной (вложенной) марковской цепи. Оно основано на простой идее, принадлежащей Колмогорову и Дёблину, что марковская цепь, рассмотренная только на подмножестве всего пространства состояний, остается марковской с новым (меньшим) пространством состояний и новой матрицей перехода.
Последовательное применение этой идеи привело к удивительному разнообразию важных алгоритмов в теории вероятностей и ее приложениях. В докладе будут обсуждаться три из них:
1) алгоритм исключения состояний в задаче оптимальной остановки марковской цепи;
2) алгоритм вычисления известного индекса Гиттинса и обобщенного индекса Гиттинса;
3) полиномиальный алгоритм вычисления характеристик в теореме о деревьях для цепей Маркова (Markov chain tree theorem).
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-1.
Ученый секретарь: Белкина Т.А.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!
BODY СохранитьОтменитьАдминистративный разделСохранить и добавить