Хаметов Владимир Минирович

Ученая степень

Доктор физико-математических наук,

Звание

Профессор

Отделение

Теоретической экономики и математических исследований

Лаборатория

Стохастической оптимизации и теории риска (1.07)

Должность

Ведущий научный сотрудник (по совместительству)

EMail

khametovvm@mail.ru

Рабочий телефон

+7(499)724-24-47

Научные интересы

Научная работа

Образовательная деятельность

Биографическая справка

1968 закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Радиоэлектронные устройства», присвоена квалификация «радиоинженер»;

1979 присвоена учетная степень «кандидат физико-математических наук» (Московский государственный институт электроники и математики, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика»);

1985 присвоено ученое звание «доцент»;

2001 присвоена ученая степень «доктор физико-математических наук» (Московский государственный институт электроники и математики, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика»);

2006 присвоено ученое звание «профессор».

Ссылка на страницу РИНЦ

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=129397

Ссылка на страницу Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603186201

Ссылка на страницу Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/K-5396-2015

Ссылка на страницу ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4626-8371

Основные публикации

Кульман Н.К., Хаметов В.М. Оптимальная фильтрация в случае косвенного наблюдения диффузионного процесса с запаздывающим аргументом // Пробл. передачи информ. 1978. Т. 14. № 3. С. 55–64.

Кульман Н.К., ХаметовВ.М. Уравнения нелинейной фильтрации семимартингала // Изв. вузов. Матем. 1979. № 11. С. 80–84.

Хаметов В.М. Некоторые вопросы нелинейной фильтрации случайных процессов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. М. МИЭМ, 153 с. 1979.

Хаметов В.М., Яшин А.И. Об эффективном решении задачи интерполяции по наблюдениям скачкообразных процессов // Пробл. передачи информ. 1983. Т. 19. № 2. С. 38–51.

Хаметов В.М. Фильтрация, интерполяция, экстраполяция марковских цепей с непрерывным параметром // Автомат. и телемех. 1986. № 8. С. 34–46.

Khametov V.M. The optimal control of discounted Markov processes with Infinite horizon // Proceeding Second IFAC symposium on Stochastic Control. Vilnius part I. 1986.

Aliseenko O.V., Piynovskiy A.B., Khametov V.M. The optimal Control of stochastic sequences with delay // Problems of Control and Information Theory. 1986. № 1, V. 15.

Khametov V.M., Piynovskiy A.B. New effective solution of optimality’s equations // Problems of Control and Information Theory. 1985. № 4, V. 14.

Хаметов В.М. О существовании и единственности решения уравнения нелинейной фильтрации скачкообразных процессов // Изв. вузов. Матем. 1987. № 2. С. 78–82.

Khametov V.M. Filtration of jump processes // Proceeding of First World Congress of Bernoulli Society. V. 2. 1989.

Хаметов В.М. Оптимальное управление с запаздыванием скачкообразными случайными процессами // Автомат. и телемех. 1990. № 2. С. 75–86.

Пиуновский А.Б., Хаметов В.М. Новые точно решаемые примеры для управляемых цепей Маркова // Кибернетика. 1990. № 3.

Khametov V.M. Asymptotic solution of Inverse Kolmogorov equation for diffusion processes with small diffusion // Proceeding of Fifth International Vilnius Conf. V. 1. 1990.

Пиуновский А.Б., Хаметов В.М. Оптимальное управление случайными последовательностями при ограничениях // Матем. заметки. 1991. Т. 49. № 6. С. 143–145.

Piunovskii A.B., Khametov V.M. Optimal control by random sequences with constraints // Mathematical Notes. 1991. Т. 49. № 6. С. 654-656.

Хаметов В.М. Асимптотика решения задачи Коши для линейных параболических уравнений второго порядка с малой диффузией // Матем. Заметки. 2000. Т. 68. №6. С. 917–934.

Khametov V.M. Asymptotics of the solution to the Cauchy problem for linear parabolic equations of second order with small diffusion // Mathematical Notes. 2000. Т. 68. № 5-6. С. 775-789.

Хаметов В.М. Оптимальные стратегии управляемых в слабом смысле стохастических систем с полной информацией. Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Москва. 2001.

Бояринцева Н.С., Хаметов В.М. Новая теорема о представлении мартингалов. (Дискретное время) // Матем. Заметки. 2004. Т. 75. № 1. С. 40–54.

Boyarintseva N.S., Khametov V.M. A new martingale representation theorem (discrete time) // Mathematical Notes. 2004. Т. 75. № 1-2. С. 38-50.

Хаметов В.М., Чалов Д.М. Условия существования мартингальных мер // ОППМ. 2005. Т. 12. № 4. С. 882-883.

Хаметов В.М. Захарова А.В. Задача об оптимальной остановке и антагонистическая игра // ОППМ. 2006. Т. 13. №3.

Жуков В.В., Хаметов В.М. Представление измеримых ограниченных функционалов, заданных на траекториях многомерных случайных последовательностей // ОППМ. 2007. Т. 14. № 6. С. 1076-1078.

Силаев А.А., Хаметов В.М. Оценка границ спрэда европейского опциона // ОППМ. 2008. Т. 15. № 4. С. 760-762.

Зверев О.В., Хаметов В.М. Об условиях справедливости опционального разложения //ОППМ. 2009. Т. 16. Вып. 6. С. 1067-1068.

Зверев О.В., Хаметов В.М. Минимаксный суперхеджирующий пакет европейского опциона. Первый Российский экономический конгресс. Сборник трудов участников. М.ИЭ РАН 2009 (ISSN№987-5-9940-0219-3).

Силаев А.А., Хаметов В.М. Максиминное хеджирование европейского опциона на неполных рынках // ОППМ. 2010. Т. 17. № 6. С. 940-942.

Зверев О.В., Хаметов В.М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время) // ОППМ. 2011. Т. 18. № 1. С. 26-54.

Зверев О.В., Хаметов В.М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время). II // ОППМ. 2011. Т. 18. № 2. С. 193-204.

Зверев О.В., Хаметов В.М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на компактном (1,S)-рынке // ОППМ. 2011. Т. 18. № 1. С. 121-122.

Хаметов В.М., Богомолов Р.О. ε-опциональное разложение // ОППМ. 2011. Т. 18. № 1. С. 163-164.

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Минимаксное хеджирование американского опциона с конечным горизонтом на неполных рынках (дискретное время) // ОППМ. 2012. Т. 19. Вып. 5.С. 759.

Васильев Г.А., Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Об условиях дискретности экстремальных вероятностных мер (конечномерный случай) // Математические заметки. 2013. Т. 94. № 6. С. 944-948.

Vasil'ev G.A., Khametov V.M., Shelemekh E.A. Conditions for the discreteness of extremal probability measures (the finite-dimensional case) // Mathematical Notes. 2013. Т. 94. № 5-6. С. 963-967.

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Минимаксное хеджирование американского опциона на неполном рынке с конечным горизонтом - это задача об оптимальной остановке // ОППМ. 2013. Т. 20. Вып. 2. С. 155.

Силаев А.А., Хаметов В.М. Субхеджирование европейского опциона на неполном рынке. Второй Российский экономический конгресс (РЭК – 2013), 18-22 февраля 2013 г., Владимирская область, г. Суздаль (http://www.econorus.org/c2013/program.phtml?vid=report&eid=563).

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Существование решения задачи расчета американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом. Второй Российский экономический конгресс (РЭК – 2013), 18-22 февраля 2013 г., Владимирская область, г. Суздаль (http://www.econorus.org/c2013/program.phtml?vid=report&eid=562).

Зверев О.В., Хаметов В.М. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование // Проблемы управления. 2014. № 6. С. 31-44.

Силаев А.А., Хаметов В.М. Субхеджирование европейского опциона на неполном конечном рынке // Сборник докладов научной конференции "Управленческие науки в современной России". 2014. Т. 2. № 2. С. 182-186.

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Расчет американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом // Сборник докладов научной конференции "Управленческие науки в современной России". 2014. Т. 2. № 2.С. 196-200.

Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В. Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом // Управление большими системами. 2014. Вып. 52. С.6-22.

Богомолов Р.О. Новая стохастическая модель дисконтной облигации // Материалы научно-практической конференции «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых». М.: ЦЭМИ РАН, 2014. С. 26 – 28.

Зверев О.В., Хаметов В.М. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. II. Минимаксное хеджирование // Проблемы управления. 2015. № 1. С. 47-52.

Булгаков С.А., Хаметов В.М. Восстановление квадратично интегрируемой функции по наблюдениям с Гауссовскими ошибками // Управление большими системами. 2015. Вып. 54. С. 45-65.

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом. - Автоматика и телемеханика. – 2015. - № 9. – С. 125-149.

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Критерий дискретности экстремальных вероятностных мер и его применение (конечномерный случай). – Сборник тезисов КРОМШ-2015. Том 2. – 2015. – С. 7 – 8.

Хаметов В.М., Ясонов Е.В. Минимаксная остановка случайной последовательности. Материалы конференции «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения - VI», Ростов-на-Дону, 24 – 29 апреля 2016 г. С. 143-144.

Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Экстремальные меры и хеджирование американских опционов // Автоматика и телемеханика. № 6. 2016. С. 121–144.

Богомолов Р.О., Хаметов В.М. Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации // Прикладная эконометрика. Том 42. 2016. С. 100-120.

Vladimir M. Khametov, Elena A. Shelemekh, Evgeniy V. Yasonov. Solving Optimal Stopping Problem by Using Computer Algebra Systems // CEUR-WS, Vol. 1726. The proceedings of Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2016), Saratov, Russia, November 10-11, 2016. Eds: T.Belkina, S.Islyev, V.Mkhitaryan, S.Sidorov. P. 43-52. ISSN 1613-0073 (http://ceur-ws.org/Vol-1726/).

Хаметов В.М., Ясонов Е.В. Решение задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом // Материалы V Международной молодежной научно-практической конференции "Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками". 2016. С. 108 - 112.

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки // Вестник ЦЭМИ РАН, вып. 2., 2018 (https://cemi.jes.su/index.php?dispatch=issues.archive).

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. О единственности суперхеджирующего портфеля // Вестник ЦЭМИ РАН, вып. 3, 2018 (https://cemi.jes.su/index.php?dispatch=issues.archive).

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки случайной последовательности (конечный горизонт) // Автомат. и телемех. 2019. № 3. С. 152–172.

Khametov V. M., Shelemekh E.A. Upper and Lower Bounds of Optimal Stopping for a Random Sequence: The Case of Finite Horizon // Automation and Remote Control. March 2019, Volume 80, Issue 3, pp 513–530 (https://doi.org/10.1134/S000511791903010X).

Хаметов В.М., Шелемех Е.А. О единственности опционального разложения полумартингалов // Матем. заметки. 2019. Том 105. Вып. 3. С. 476–480.

Khametov V. M., Shelemekh E.A. On the Uniqueness of the Optional Decomposition of Semimartingales // Mathematical Notes. March 2019, Volume 105, Issue 3–4, pp 478–482 (https://doi.org/10.1134/S0001434619030209).

Богомолов Р.О., Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Момент остановки в биномиальной байесовской модели бескупонной облигации со встроенным опционом // Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых: материалы научно-практической конференции. Москва, 5 декабря 2018 г. / под ред. Р.Н. Павлова. – М.: ЦЭМИ РАН, 2019. - с. 29-31.

Зверев О.В., Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Оптимальное правило остановки геометрического случайного блуждания со степенной функцией выигрыша // Автомат. и телемех. – 2020 - № 7 – С. 34–55 (https://doi.org/10.1134/S000523101907003X).

Zverev O., Khametov V., Shelemekh, E. Optimal Stopping Time for Geometric Random Walks with Power Payoff Function // Autom Remote Control 81, 1192–1210 (2020) (https://doi.org/10.1134/S0005117920070036).

Зверев О.В., Хаметов В.M., Шелемех Е.А. Математическая модель ценообразования для европейского опциона на неполном рынке без транзакционных издержек (дискретное время). Часть I. // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование, 2020, 20, №1, 05–45.

Нестеренко А.А., Хаметов В.М., Шелемех Е.А. Об условиях существования экстремальных вероятностных мер на польских пространствах и некоторые их свойства // Математические заметки. – 2021. - Том 109. – Вып. 3. – С. 470–474 (https://doi.org/10.4213/mzm12816).

Nesterenko A.A., Khametov V.M., Shelemekh E.A. Existence Conditions for Extremal Probability Measures on Polish Spaces and Some of Their Properties // Mathematical Notes. – 2021. – Vol. 109. – Iss. 3. – P. 491–495.

O.V. Zverev, V.M. Khametov, E.A. Shelemekh Mathematical model of European option pricing in incomplete market without transaction costs (discrete time ). Part II. // Nanostructures. Mathematical physics and modelling, 2020, 20, №2, 05–22. DOI: 10.31145/2224-8412-2020-20--2-05-22.

О.В. Зверев, В.M. Хаметов, Е.А. Шелемех Математическая модель ценообразования для европейскго опциона на неполном рынке без транзакционных издержек (дискретное время). Часть II. // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование, 2020, 20, №2, 05–22 (https://nano-journal.ru/20_2_Zverev).

Дополнительная информация